Erweiterte Quellcode. Com. Klicke hier zum herunterladen. Genetische Algorithmen gehören zu einer Klasse von maschinellen Lernalgorithmen, die erfolgreich in einer Reihe von Forschungsgebieten eingesetzt wurden. Es gibt ein wachsendes Interesse an ihrem Einsatz in der Finanzwirtschaft, aber bisher gab es wenig formale Analyse. In der Börse ist eine technische Handelsregel ein beliebtes Instrument für Analysten und Nutzer, ihre Forschung zu tun und zu entscheiden, ihre Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Entscheidend für den Erfolg einer Handelsregel ist die Auswahl von Werten für alle Parameter und deren Kombinationen. Allerdings kann der Bereich von Parametern in einer großen Domäne variieren, so dass es für Benutzer schwierig ist, die beste Parameterkombination zu finden. Mit Hilfe eines genetischen Algorithmus können wir sowohl die Struktur als auch die Parameter der Regeln gleichzeitig suchen. Wir haben ein Handelssystem optimiert, das von Alfredo Rosa mit Hilfe von genetischen Algorithmen entwickelt wurde. Wurde eine neue, komplexe 16-Bar-Handelsregel entdeckt und auf italienische FIB mit brillanten Ergebnissen getestet. Index Ausdrücke: Matlab, Quelle, Code, Data Mining, Handelssystem, Börsenvorhersage, Handelsregel Extraktion, genetische Algorithmen, Handelssysteme, Balkendiagramm, Candlestick Chart, Preismuster, Parameterkombination. Abbildung 1. Genetische Struktur Ein optimiertes komplexes Preismuster, das durch genetische Algorithmen entdeckt wird. Demo-Code (geschützte P-Dateien) zur Leistungsbewertung verfügbar. Matlab Financial Toolbox, Genetic Algorithm und Direct Search Toolbox erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, die sichere Verbindung zu PayPal zu überprüfen, um Betrug zu vermeiden. Diese Spende gilt als Ermutigung, den Code selbst zu verbessern. Genetisches Handelssystem - Klicken Sie hier für Ihre Spende. Um den Quellcode zu erhalten, müssen Sie ein wenig Geld bezahlen: 90 EURO (weniger als 126 US-Dollar). Sobald Sie dies getan haben, mailen Sie uns bitte luigi. rosatiscali. it So bald wie möglich (in ein paar Tagen) erhalten Sie unsere neue Version von Genetic Trading System. Alternativ können Sie mit unseren Bank-Koordinaten zu schenken: Ein Forex-Handelssystem auf einer genetischen Algorithmus basiert Erste Online: 04 April 2012 Empfangen: 20 April 2010 Akzeptiert: 21 März 2012 Zitieren Sie diesen Artikel als: Mendes, L. Godinho, P. Dias, In diesem Papier wird ein genetischer Algorithmus beschrieben, der darauf abzielt, eine Reihe von Regeln zu optimieren, die ein Handelssystem für den Markt darstellen Forex Markt. Jedes Individuum in der Bevölkerung repräsentiert einen Satz von zehn technischen Handelsregeln (fünf, um eine Position einzugeben, und fünf andere zum Verlassen). Diese Regeln haben insgesamt 31 Parameter, die den einzelnen Genen entsprechen. Die Bevölkerung entwickelt sich in einer gegebenen Umgebung, definiert durch eine Zeitreihe eines bestimmten Währungspaars. Die Fitness eines einzelnen Individuums zeigt, wie gut es sich an die Umwelt anpassen konnte, und es wird berechnet, indem man die entsprechenden Regeln auf die Zeitreihen anwendet und dann das Verhältnis zwischen dem Gewinn und dem maximalen Abzug (das Stirling-Verhältnis) . Es wurden zwei Währungspaare verwendet: EURUSD und GBPUSD. Unterschiedliche Daten wurden für die Evolution der Bevölkerung und für die Prüfung der besten Individuen verwendet. Die Ergebnisse des Systems werden diskutiert. Die besten Personen sind in der Lage, sehr gute Ergebnisse in der Trainingsreihe zu erreichen. In den Testreihen zeigen die entwickelten Strategien einige Schwierigkeiten, positive Ergebnisse zu erzielen, wenn man Transaktionskosten berücksichtigt. Wenn Sie die Transaktionskosten ignorieren, sind die Ergebnisse meist positiv, was zeigt, dass die besten Individuen einige Prognosemöglichkeiten haben. Genetische Algorithmen Finanzen Technische Handelsregeln Devisenkurse Referenzen Alvarez-Diaz, M. Alvarez, A. Vorhersage von Wechselkursen mittels genetischer Algorithmen. Appl. Econ. Lette. 10 (6), 319322 (2003) CrossRef Google Scholar Brabazon, A. ONeill, M. Entwicklung der technischen Handelsregeln für Spot-Devisenmärkte mit grammatischer Evolution. Berechnet. Manag. Sci 1 (3), 311327 (2004) MATH CrossRef Google Scholar Davis, L. Handbuch der genetischen Algorithmen. Van Nostrand-Reinhold, New York (1991) Google Scholar Dempster, M. A.H. Jones, C. M. Ein adaptives Echtzeit-System mit genetischer Programmierung. Quant. Finanzierung 1 (4), 397413 (2001) CrossRef Google Scholar Dunis, C. Harris, A. et al. Optimierung von Intraday-Handelsmodellen mit genetischen Algorithmen. Neuronales Netz. World 9 (3), 193223 (1999) Google Scholar Eling, M. Schuhmacher, F. Hat die Wahl der Leistungsmaßnahme Einfluss auf die Bewertung von Hedgefonds J. Bank. Finanzen 31 (9), 26322647 (2007) CrossRef Google Scholar Fama, E. F. Effiziente Kapitalmärkte: eine theoretische und empirische Arbeit. J. Finanzen 25 (2), 383417 (1970) CrossRef Google Scholar Goldberg, D. Genetische Algorithmen in der Suche, Optimierung und Machine Learning. Addison-Wesley, Reading (1989) MATH Google Scholar Grefenstette, J. J. Genetische Algorithmen für wechselnde Umgebungen. In: Parallele Problemlösung aus der Natur 2, Brüssel (1992) Google Scholar Harding, D. Nakou, G. et al. Die Vor-und Nachteile von Drawdown als statistisches Maß für das Risiko für Investitionen. AIMA Journal, April 1617 (2003) Google Scholar Hirabayashi, A. Aranha, C. et al. Optimierung der Handelsregel in Devisen mit dem genetischen Algorithmus. In: Verfahren der 11. Jahrestagung über die genetische und evolutionäre Berechnung GECCO09 (2009) Google Scholar Hryshko, A. Downs, T. System für den Devisenhandel mit genetischen Algorithmen und Verstärkung Lernen. Int. J. Syst. Sci 35 (13), 763774 (2004) MATH CrossRef Google Scholar Kaboudan, M. A. Genetische Programmierung Vorhersage der Aktienkurse. Berechnet. Econ. 16 (3), 207236 (2000) MATH CrossRef Google Scholar LeBaron, B. Technische Handelsregel Rentabilität und Devisen-Intervention. J. Int. Econ. 49 (1), 125143 (1999) CrossRef Google Scholar LeBaron, B. Technische Trading-Rentabilität an den Devisenmärkten in den 1990er Jahren (2002) Levich, R. M. Thomas, L. R. Die Bedeutung der technischen Handelsregel profitiert im Devisenmarkt: ein Bootstrap-Ansatz. J. Int. Geld Financ. 12 (5), 451474 (1993) CrossRef Google Scholar Menkhoff, L. Taylor, M. P. Die hartnäckige Leidenschaft der Devisenfachleute: technische Analyse. J. Econ. Lit. 45 (4), 936972 (2007) CrossRef Google Scholar Meyers, T. A. Der technische Analysekurs. McGraw-Hill, New York (1989) Google Scholar Mitchell, M. Eine Einführung in genetische Algorithmen. MIT Press, Cambridge (1996) Google Scholar Neely, C. Weller, P. Intraday technischen Handel auf dem Devisenmarkt. J. Int. Geld Financ. 22 (2), 223237 (2003) CrossRef Google Scholar Neely, C. Weller, P. et al. Ist die technische Analyse in der Devisenmarkt profitabel Eine genetische Programmierung Ansatz. J. Financ. Quant. Anal. 32 (4), 405426 (1997) CrossRef Google Scholar Neely, C. J. Weller, P. A. Et al. Die Anpassungsmärkte Hypothese: Beweise aus dem Devisenmarkt. J. Financ. Quant. Anal. 44 (02), 467488 (2009) CrossRef Google Scholar Olson, D. Haben Handelsregel Gewinne in den Devisenmärkten im Laufe der Zeit sank J. Bank. Finanzierung 28 (1), 85105 (2004) CrossRef Google Scholar Osman, I. H. Kelly, J. P. Meta-Heuristik: Theorie amp Anwendungen. Kluwer Academic, Dordrecht (1996) MATH Google Scholar Park, C.-H. Irwin, S. H. Was wissen wir über die Rentabilität der technischen Analyse J. Econ. Surv. 21 (4), 786826 (2007) CrossRef Google Scholar Pictet, O. V. Dacorogna, M. M. Et al. Mit genetischen Algorithmen für eine robuste Optimierung in Finanzanwendungen. Neuronales Netz. World 5 (4), 573587 (1995) Google Scholar Reeves, C. R. Mit genetischen Algorithmen mit kleinen Populationen. In: Proceedings of the Fünfte Internationale Konferenz über genetische Algorithmen. Morgan Kaufmann, San Mateo (1993) Google Scholar Rothlauf, F. Goldberg, D. Redundante Darstellungen in der evolutionären Berechnung. Illinois Genetische Algorithmen Labor (IlliGAL) Bericht (2002) Schulmeister, S. Komponenten der Rentabilität des technischen Devisenhandels. Appl. Financ. Econ. 18 (11), 917930 (2008) CrossRef Google Scholar Sweeney, R. J. Schlagen der Devisenmarkt. J. Finance 41 (1), 163182 (1986) Google Scholar Wilson, G. Banzhaf, W. Interday Devisenhandel mit linearen genetischen Programmierung. In: Verfahren der 12. Jahrestagung zur genetischen und evolutionären Berechnung GECCO10 (2010) Google Scholar Copyright-Informationen Springer ScienceBusiness Media, LLC 2012 Autoren und Mitgliedsverbände Lus Mendes 1 Pedro Godinho 2 Joana Dias 3 Email-Autor 1. Faculdade de Economia Universidade de Coimbra Coimbra Portugal 2. Faculdade de Economia und GEMF Universidade de Coimbra Coimbra Portugal 3. Faculdade de Economia und Inesc-Coimbra Universidade de Coimbra Coimbra Portugal Über diesen Artikel Print ISSN 1381-1231 Online ISSN 1572-9397 Herausgeber-Name Springer US
No comments:
Post a Comment